上海
【基差交易“已死”？對(duì)沖基金鐘愛的美債押注策略顯露疲態(tài)】財(cái)聯(lián)社7月24日電，對(duì)沖基金在美國(guó)債券市場(chǎng)最熱門的交易策略顯露出接近容量上限的跡象。這種被稱為基差交易的策略主要押注美國(guó)國(guó)債期貨與對(duì)應(yīng)現(xiàn)券之間的微小價(jià)差，通過(guò)大量借入資金放大收益。但如今，這些價(jià)差正在收窄，交易動(dòng)能也隨之減弱。一些對(duì)沖基金常用來(lái)獲取杠桿的回購(gòu)融資市場(chǎng)出現(xiàn)交易活動(dòng)下降，國(guó)債期貨空頭頭寸也在減少，一定程度上表明基差交易退潮。摩根士丹利估計(jì)，近幾個(gè)月杠桿投資者投入基差交易的資金規(guī)模已減少逾2000億美元，降至1萬(wàn)億美元。
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